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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

597

Références bibliographiques

315

Mots-clés

Local score Affine processes Variable selection Genetic Linkage Mixture model Jump processes DNA Gene duplication Backward stochastic differential equation Timoshenko beam Funding Genotype 60J65 35Q30 Segmentation Gene expression Polymorphism Humans Stable process Semi-parametric model Morrey spaces Interacting particle systems Navier–Stokes equations Hierarchical clustering Longitudinal data LUPUS-ERYTHEMATOSUS Enlargement of filtration LAMN property Exchangeability Algorithms Dynamic programming Convolution model Group Lasso 60H10 Convolution theorem Cosserat continuum Infinitely differentiable functions DNA copy number Models Conditional hazard rate function Multiple testing Goodness-of-fit tests Computer Simulation MHD equations Model selection Chemotaxis Counting process Survival analysis Hölder regularity Male 35Q35 Progressive enlargement of filtration Invariant distribution 76D03 Genome-wide association study Rough volatility Diffusion process Competing risks Discrete Cosserat formulation Adult Genetic Diffusion processes Euler scheme Stochastic Volterra equations Adaptive nonparametric tests Kernel estimation Gradient elasticity Arthritis Gaussian graphical model GENES Goldenshluger and Lepski method Mean field interaction Markov chain Rheumatoid Global weak solutions Lasso Molecular Linear model Counterparty risk EXPRESSION Besov spaces False discovery rate Model risk Female Random walk in random environment 60G40 Secondary 60G35 Discrete-time approximation Maximum likelihood estimation BSDE Navier-Stokes equations Lévy process 34F05 Inhomogeneous Markov chains Alleles Blow-up Identifiability Parametrix 76D05 Schauder estimates EM algorithm

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