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Interpreting the dual Riccati equation through the LQ reproducing kernel

Abstract : In this study, we provide an interpretation of the dual differential Riccati equation of Linear-Quadratic (LQ) optimal control problems. Adopting a novel viewpoint, we show that LQ optimal control can be seen as a regression problem over the space of controlled trajectories, and that the latter has a very natural structure as a reproducing kernel Hilbert space (RKHS). The dual Riccati equation then describes the evolution of the values of the LQ reproducing kernel when the initial time changes. This unveils new connections between control theory and kernel methods, a field widely used in machine learning.
Type de document :
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Liste complète des métadonnées

https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-03090198
Contributeur : Pierre-Cyril Aubin-Frankowski <>
Soumis le : mardi 29 décembre 2020 - 13:25:03
Dernière modification le : jeudi 7 janvier 2021 - 03:07:24

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AUBIN_LQR_Riccati_CRAS.pdf
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Identifiants

  • HAL Id : hal-03090198, version 1

Citation

Pierre-Cyril Aubin-Frankowski. Interpreting the dual Riccati equation through the LQ reproducing kernel. Comptes Rendus Mathématique, Elsevier Masson, In press. ⟨hal-03090198⟩

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