Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Chapitre d'ouvrage

Parametrix Methods for One-Dimensional Reflected SDEs

Abstract : In this article, we revisit in a didactic manner the forward and backward approaches of the parametrix method for one-dimensional reflected stochastic differential equations on the half line. We give probabilistic expressions for the expectation of functionals of its solution and we also discuss properties of the associated density.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Liste complète des métadonnées

https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01670011
Contributeur : Aurélien Alfonsi <>
Soumis le : jeudi 21 décembre 2017 - 09:28:18
Dernière modification le : lundi 24 août 2020 - 14:14:10

Identifiants

Collections

Citation

Aurélien Alfonsi, Masafumi Hayashi, Arturo Kohatsu-Higa. Parametrix Methods for One-Dimensional Reflected SDEs. Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics Selected Contributions In Honor of Valentin Konakov , Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (208), Springer, 2017, 978-3-319-65313-6. ⟨10.1007/978-3-319-65313-6_3⟩. ⟨hal-01670011⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

213