A simple proof for the convexity of the Choquet integral

Article Dans Une Revue Statistics and Probability Letters Année : 2015

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Aurélien Alfonsi

Mathematical Risk Handling

This note presents an elementary and direct proof for the convexity of the Choquet integral when the corresponding set function is submodular.

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Soumis le : jeudi 8 janvier 2015-13:00:45

Dernière modification le : mercredi 8 juin 2022-12:50:03

hal-01101310 , version 1 (08-01-2015)

Aurélien Alfonsi. A simple proof for the convexity of the Choquet integral. Statistics and Probability Letters, 2015. ⟨hal-01101310⟩

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