A simple proof for the convexity of the Choquet integral

Aurélien Alfonsi

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A simple proof for the convexity of the Choquet integral

Aurélien Alfonsi ^{1, 2}

1 CERMICS - Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique

2 MATHRISK - Mathematical Risk Handling

UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech, Inria de Paris

Abstract : This note presents an elementary and direct proof for the convexity of the Choquet integral when the corresponding set function is submodular.

Type de document :

Article dans une revue

Domaine :

Mathématiques [math] / Probabilités [math.PR]

Mathématiques [math] / Analyse fonctionnelle [math.FA]

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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01101310
Contributeur : Aurélien Alfonsi Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : jeudi 8 janvier 2015 - 13:00:45
Dernière modification le : jeudi 20 janvier 2022 - 17:29:25

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