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A simple proof for the convexity of the Choquet integral

Aurélien Alfonsi 1, 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk Handling
UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech, Inria de Paris
Abstract : This note presents an elementary and direct proof for the convexity of the Choquet integral when the corresponding set function is submodular.
Liste complète des métadonnées

https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01101310
Contributeur : Aurélien Alfonsi <>
Soumis le : jeudi 8 janvier 2015 - 13:00:45
Dernière modification le : mercredi 26 février 2020 - 19:06:17

Lien texte intégral

Identifiants

  • HAL Id : hal-01101310, version 1
  • ARXIV : 1501.01453

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Aurélien Alfonsi. A simple proof for the convexity of the Choquet integral. Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2015. ⟨hal-01101310⟩

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