A simple proof for the convexity of the Choquet integral

Article Dans Une Revue Statistics and Probability Letters Année : 2015

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Aurélien Alfonsi

Mathematical Risk Handling

This note presents an elementary and direct proof for the convexity of the Choquet integral when the corresponding set function is submodular.

Probabilités [math.PR] Analyse fonctionnelle [math.FA]

https://enpc.hal.science/hal-01101310

Soumis le : jeudi 8 janvier 2015-13:00:45

Dernière modification le : mardi 23 avril 2024-03:27:20

hal-01101310 , version 1 (08-01-2015)

Aurélien Alfonsi. A simple proof for the convexity of the Choquet integral. Statistics and Probability Letters, 2015. ⟨hal-01101310⟩

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