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Strong convergence of some drift implicit Euler scheme. Application to the CIR process.

Aurélien Alfonsi 1, 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk handling
Inria Paris-Rocquencourt, UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech
Abstract : We study the convergence of a drift implicit scheme for one-dimensional SDEs that was considered by Alfonsi for the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. Under general conditions, we obtain a strong convergence of order 1. In the CIR case, Dereich, Neuenkirch and Szpruch have shown recently a strong convergence of order 1/2 for this scheme. Here, we obtain a strong convergence of order 1 under more restrictive assumptions on the CIR parameters.
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00709202
Contributeur : Aurélien Alfonsi <>
Soumis le : lundi 18 juin 2012 - 10:54:21
Dernière modification le : lundi 4 mai 2020 - 15:50:13
Archivage à long terme le : : mercredi 19 septembre 2012 - 02:36:04

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Aurélien Alfonsi. Strong convergence of some drift implicit Euler scheme. Application to the CIR process.. Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2013, 83 (2), pp.602-607. ⟨10.1016/j.spl.2012.10.034⟩. ⟨hal-00709202⟩

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