 |
Article dans une revue
Erratum : Exact retrospective Monte Carlo computation of arithmetic average Asian options
Abstract : Erratum for the article "Exact retrospective Monte Carlo computation of arithmetic average Asian options" which appeared in Monte Carlo Methods Appl. 13 (2007), 135-171.
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00624324
Contributeur : Benjamin Jourdain Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : vendredi 16 septembre 2011 - 14:40:52
Dernière modification le : vendredi 29 novembre 2019 - 12:28:02
Contributeur : Benjamin Jourdain Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : vendredi 16 septembre 2011 - 14:40:52
Dernière modification le : vendredi 29 novembre 2019 - 12:28:02
Lien texte intégral
