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Erratum : Exact retrospective Monte Carlo computation of arithmetic average Asian options

Abstract : Erratum for the article "Exact retrospective Monte Carlo computation of arithmetic average Asian options" which appeared in Monte Carlo Methods Appl. 13 (2007), 135-171.
Type de document :
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00624324
Contributeur : Benjamin Jourdain <>
Soumis le : vendredi 16 septembre 2011 - 14:40:52
Dernière modification le : vendredi 29 novembre 2019 - 12:28:02

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Benjamin Jourdain, Mohamed Sbai. Erratum : Exact retrospective Monte Carlo computation of arithmetic average Asian options. Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2010, 16 (2), pp.191-193. ⟨10.1515/MCMA.2010.005⟩. ⟨hal-00624324⟩

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